아부남 블로그

올해 초까지 진행하던 동적자산배분은 2월 이후인가부터 그만뒀다.3개의 전략을 계속 유지하기도 귀찮고, 시장 상황이 좋지 않긴 했지만 수익도 나지 않았기 때문이다.이후 어떻게 할지 고민만 하며 시간이 흐르던 중, 예전에 관심을 잠깐 가졌던 무한매수법에 대해 찾아봤다.무한매수법을 아주아주 잠깐 해봤는데, 매일 뭔가를 하자니 엄청 귀찮았다. 그래서 곧바로 포기했다.그런데 동일한 저자의 다음 책을 알게되었다. VR, Value Rebalancing이라는 책이었다.책을 사서 볼까 싶다가 도서관 중 한 곳에 책이 비치되어 있길래 주말을 이용해서 읽어봤다. 책 자체가 어렵거나 두껍지 않아서 금방 읽을 수 있었다.사실 처음에 읽었을 때는 설렁설렁 읽어서 그런지 잘 이해되지 않았는데, 인터넷에서 내용도 찾고 저자의 유튜..

퇴사한 이후 이것저것 정신이 없어서 투자에 신경쓰지 못하고 있다.그래서 미국 상승장을 죄다 놓쳐버렸다.또 거기다 코인도 몇 달 전부터 관심이 생겨 계좌까지 만들었지만 투자하지 않고 있었는데, 그새 어마어마하게 폭등해버렸다.그러다 어제 코인을 샀더니 최고점을 찍고 떨어졌다.(...)나는 투자하면 안되는 사람인건가...어차피 꾸준히 투자할거니 잠깐 떨어지는 것은 상관하지 않기로 하자. 어쨌든 아직 달러를 원화로 환전하지 않았기 때문에 미국주식에 직접 투자는 계속해서 진행해야겠다고 생각한다.정적을 할지 동적을 할지 솔직히 계속 고민되긴 한다.그래도 국내에서 투자하는 방법을 정적 자산으로 하기 있기 때문에, 미국 직접투자 부분은 동적으로 할까 싶다.그래서 투자 전략을 어떤걸 해야할까 고민하고..

ETF 투자를 어떻게 할지 요즘 계속 고민하고 있다. 특히 레버리지를 어떻게 활용할지가 가장 큰 고민인데, 여러가지로 검색해봐도 마땅치가 않다. 그래서 직접 백테스트를 해보기도 하는데 역시 뭔가 한계가 있다. 최근에 이동평균선을 활용하는 방법에 대해 이리저리 궁리하고 있다. 그래도 이동평균으로 찾으니 레버리지 투자와 관련된 글을 좀 찾을 수 있다. ※내가 왜 레버리지ETF를 투자자산으로 삼는지는 나중에 한 번 적어볼 생각이다. 이런 저런 생각을 하면서 운동을 하던 중, 내가 적용하고 있는 전략을 사용해볼까하는 생각이 들었다. 가중평균 모멘텀을 활용하는 것인데, 모멘텀 점수에 따라 비중을 다르게 하는 것이다. 현재 내가 사용하는 모멘텀 산출 방식을 활용하면 최대 6.5점에서 최소 -6.5점까지 나온다. 이..

요즘 레버리지ETF를 어떻게 투자에 활용할지 고민 중이다. 지금은 가중 모멘텀 스코어를 활용해서 투자하고 있는데, 매번 계산하는 것도 귀찮고 검증도 제대로 안됐다. 그래서 좀 더 간편하게 투자할 수 있는 방법을 찾고 있고, 그 중 하나로 이동평균선을 고려하고 있다. 이동평균선이란? 평균은 누구나 알고 있을 개념이다. 간단하게 계산하고자 하는 값을 더한 뒤 그 값들의 갯수만큼 나눈 것이다. 흔하게 사용하는 평균은 산술평균이고, 그 외에도 여러 평균이 있지만 그걸 공부하고자 하는 것은 아니니깐. 이동평균은 말그대로 평균이 이동한다는 뜻으로, 100개의 평균을 구한 다음 101번째의 값이 나온다면 맨 처음 1번째의 값을 버리고 2~101까지의 평균을 다시 구하는 것이다. 주식은 매일 변하기 때문에 이렇게 이동..

앞선 글에서 테스트겸 매수했던 ETF의 수량을 딱 정한 적이 있다. https://abunamja.tistory.com/30 [국내주식]계좌정리 후 재투자 재작년 ISA계좌를 개설하면서 일반계좌에 있던 주식을 ISA로 옮기려고 했다. 하지만 그게 불가능하다고 하기에, 어쩔 수 없이 당시 들고있던 주식(삼성전자우+@, 기억이 잘 안남)을 모두 팔고, ISA abunamja.tistory.com SOL미국배당다우존스는 360주, TIGER리츠부동산인프라는 120주를 매수했었다.(지금은 모두 매도했음) 딱 이렇게 정해서 매수했던 이유는 간단하다. 글을 쓸 때 SOL미국배당다우존스의 배당률은 약 3.3%이었다. 리츠는 기억 안 남... 개인적으로 배당금이 의미있는 수준이 되려면, 배당금만으로 ETF를 매수할 수..

처음 전략을 세울 때 2배 레버리지를 사용하기 때문에 가능하면 배당과 레버리지의 비율을 동일하게 맞추고 싶었다. 그런데 그러면 2:1의 비율이기 때문에 QLD는 1/3, 배당은 2/3이라는 애매한 숫자가 나오게 된다. 뭐, 그에 맞춰서 투자금액을 3의 배수로 한다면 되겠지만(...) 그건 그것대로 귀찮은 일이라서 못하겠고. 어쨌든 괴상한 신념(??) 때문에 QLD는 30%, SCHD는 60%로 투자하고, 나머지 애매한 10%는 배당에 좀 더 비중을 둬서 리츠(XLRE)로 넘겼다. 그래서 전략 내에서 각 자산의 투자 비중은 QLD 30%, SCHD 60%, XLRE 10%가 됐다. 그런데 리츠ETF가 생각보다 썩 좋은 성과를 내지는 못하는 것 같다. 백테스트를 돌릴 때 리츠를 넣는 것과 안 넣는 것에서 차..

지난 글에서 Portfolio Visualizer를 이용해서 10개월 이평선에 대한 타이밍 전략을 백테스트 해봤다. 하지만 해당 사이트를 사용하는 이유는 포트폴리오를 만들기 위함이고, 따라서 이평선 전략만 사용할 것도 아니다. 이런 사람들을 위해서(?)인지 이 사이트에서는 특별한 기능을 제공해주는데, 코어-위성 전략이다. 간단히 설명하면, 정적 포트폴리오를 Core로 하고, 타이밍 모델을 Satellite로 하는 전략에 대해 백테스트를 하는 것이다. 말로 설명하는 것보다 직접 하는게 더 좋으니 한 번 찾아서 해보시길 바라며... https://www.portfoliovisualizer.com/test-market-timing-model?timingModel=4&coreSatellite=true Test ..

오랜만에 쓰는 글이지만, 백테스트는 오래 전에 했던 내용이다. 개인적으로 엑셀을 활용하는 것은 아무래도 한계가 있으니 더 잘 짜여진 Portfolio Visualizer를 사용해서 백테스트하는 것이 더 신뢰도가 높다고 생각한다. 이 사이트를 안지는 꽤 됐지만 그동안은 정적 자산배분에 대해서만 백테스트를 돌렸다. 다른 기능은 뭔지 잘 모르겠고 마켓타이밍이란 것도 몰랐으니 쓸 일이 없었다. 그런데 마켓타이밍 전략을 알게되고, 포트폴리오 비주얼라이저 사이트에서 일부 지원한다는 것을 알게 되었다. 그래서 확인해보니 사용할 수 있는 기능이 있었다. 여러가지 방법을 지원해주는 것 같은데, 다른 것들은 잘 모르겠다. 내가 많은 전략을 이해한 것도 아니고 극히 일부의 전략만 따라하기에 어떻게 사용해야할 지 모르기 때문..

지금까지 포스팅을 몇 가지 했는데, 모두 엑셀을 통해서 백테스트를 진행했다. 내가 파이썬과 같이 프로그래밍을 할 수 있는 수준도 아니므로 코딩같은 건 꿈도 못 꾸고, 그나마 엑셀을 조금 다루는데(잘 하는 것도 아니다), 다행히 엑셀에서는 주식과 관련된 함수를 제공한다. 그래서 나름 함수를 찾고 알고리즘을 찾아서 백테스트를 할 수 있도록 엑셀을 만들었다. 그리고 이를 바탕으로 블로그 글을 작성해왔다. 그런데 문득 생각해보니 가장 기본적인 것을 하지 않았다. 내가 엑셀로 진행한 백테스트를 검증해보지 않은 것, 즉 Reference가 있음에도 나의 결과를 그와 비교하지 않은 것이다. (논문을 쓰는 거였다면 진작에 까였겠지.) 이렇게 생각이 났으니 바로 실행해보자. 엑셀 함수를 고치는 것도 크게 어렵진 않으니 ..

이번에는 더욱 보수적으로 운용하는 방식에 대해 백테스트를 해보았다. 참고로 지난 글에서 엑셀 데이터에 오류가 있어서 약간 수정을 했다. 1. 단순평균 모멘텀 추세 레버리지ETF의 투자 기준으로 모멘텀 스코어를 계산했다. 가중평균이든 단순평균이든 아주 큰 차이를 보여주지는 못했다. 그런데 이 방법은 계산된 모멘텀 스코어가 단순히 0을 초과할 때만 투자를 하기 때문에, 현재 시장이 추세적으로 상승하고 있는지를 보여주지는 못한다. 그렇기 때문에 계속 보유하고 있다가 뜬금없이 팔거나 사는 구간이 생기곤 한다. 위의 경우처럼 한 달 간격으로 사고파는 구간이 생김으로써 수수료와 같이 부수적인 손실이 발생하게 된다. 따라서 이를 최소화하는 방법이 무엇이 있을까 하다가, 어떤 블로그에서 글을 하나 봤다. "모멘텀의 추..