미국 투자/투자연구 (21) 썸네일형 리스트형 [투자연구#11] 배당형 포트폴리오 미국버전 백테스트 내가 현재 ISA 계좌에서 운영하고 있는 포트폴리오에 대해 적은 적이 있다.[ISA]포트폴리오 구축 [ISA]포트폴리오 구축※ 특정 투자 상품에 대한 매매 추천이 아닌, 개인 매매의 기록을 위한 글입니다. 지난 글에서 포트폴리오를 고민하고 있다고 적었다.https://abunamja.tistory.com/entry/ISA-%EA%B3%84%EC%A2%8C-%ED%8F%AC%ED%8A%B8%abunamja.tistory.com월배당을 위해 자산 종류는 주식과 채권으로만 선택하고, 혼합 ETF를 사용해서 미국과 한국에 투자할 수 있도록 했다.조금 더 다양한 자산에 투자할 수 있다면 좋겠지만, 배당을 위해 어느정도 포기를 했으니 어쩔 수 없다.그래도 조금이나마 분산시키기 위해 투자 국가를 나눴으니 그래도 리.. [투자연구#10] QQQ와 SPYG 비교, SCHD와의 궁합 얼마 전에 삼프로TV였나, 어디선가 PLUS ETF에서 새롭게 출시된 상품에 대해 봤다.PLUS 미국S&P500성장주라는 ETF로, 이름만 봐도 사람들이 좋아할만한 상품이었다.처음 봤을 때는 크게 관심이 없었는데(이미 계좌는 배당ETF로 다 채워놨으니), 곰곰히 생각해보니 뭔가 익숙했다.그래서 해당 ETF의 기초지수를 살펴보니, S&P500 Growth라는 인덱스였다.이걸 보니 간만에 떠오르는 ETF가 있었다. 바로 SPYG라는 미국 ETF였다.원화환산을 제외하면 동일한 벤치마크를 추종함을 확인할 수 있다. 내가 주식, 특히 미국 투자를 시작하고 초창기에 알게되어, 2년정도 투자했던 상품이었다.QQQ에 투자하자니 1주당 가격이 높아 부담스러웠고, QQQM은 출시되기 전이라서 대체 상품으로 투자했었다.2년.. [투자연구#9] QLD 모멘텀스코어 투자 백테스트 by 파이썬 얼마 전에 책 한 권을 샀다.책 링크 챗GPT로 만드는 주식 & 암호화폐 자동매매 시스템 : 네이버 도서네이버 도서 상세정보를 제공합니다.search.shopping.naver.com파이썬 코딩을 할 줄 모르는 나로썬 이보다 좋은 책은 없었다.도서관에서 빌리려고 했더니 좀 먼 도서관에 있길래 그냥 사버렸다.책 내용을 따라서 챗GPT에 질문을 입력하니 파이썬 코드를 작성해준다.오류가 발생해도 그 오류를 다시 복붙하면 수정까지 해준다.와... 그동안 챗gpt를 대충 썼는데, 자세하게 질문하니 코드까지 정밀하게 짜준다니 놀랍다.이래서 사람들이 인공지능에 환장(?)하는 것 같다.확실히 챗gpt 제대로 쓰는 것도 능력이 되는 것 같다. 어쨌건 그렇게 된 김에 예전에 QLD에 대한.. [투자연구#8]HAA 전략 응용해보기 퇴사한 이후 이것저것 정신이 없어서 투자에 신경쓰지 못하고 있다.그래서 미국 상승장을 죄다 놓쳐버렸다.또 거기다 코인도 몇 달 전부터 관심이 생겨 계좌까지 만들었지만 투자하지 않고 있었는데, 그새 어마어마하게 폭등해버렸다.그러다 어제 코인을 샀더니 최고점을 찍고 떨어졌다.(...)나는 투자하면 안되는 사람인건가...어차피 꾸준히 투자할거니 잠깐 떨어지는 것은 상관하지 않기로 하자. 어쨌든 아직 달러를 원화로 환전하지 않았기 때문에 미국주식에 직접 투자는 계속해서 진행해야겠다고 생각한다.정적을 할지 동적을 할지 솔직히 계속 고민되긴 한다.그래도 국내에서 투자하는 방법을 정적 자산으로 하기 있기 때문에, 미국 직접투자 부분은 동적으로 할까 싶다.그래서 투자 전략을 어떤걸 해야할까 고민하고.. [투자연구#7]ETF를 활용한 개별주 선정_배당주편(2) 지난 글에 이어 배당주 선택에 ETF를 활용하는 방법을 한 가지 더 생각해봤다. https://abunamja.tistory.com/61 [투자연구#7]ETF를 활용한 개별주 선정_배당주편(1) 나는 현재 모든 주식 투자를 ETF로만 하고 있다. 처음 주식투자를 시작할 때 ETF로 입문한 것도 있지만, 그래도 초반에는 개별주도 투자를 했었다. 하지만 모두 정리하고 ETF만 하는 이유가 있다. 1. abunamja.tistory.com 배당주하면 빠질 수 없는 것이 리츠이다. 우리나라에는 리츠 ETF가 많지 않지만, 미국에는 그래도 제법 있으니 여러 개를 비교하면서 종목을 선정하기 괜찮다. 앞선 글에서 선택했던 배당 주식에 리츠를 섞어보기로 한다. 마찬가지로 ETF.com에 접속해서 Topic 중 Real.. [투자연구#7]ETF를 활용한 개별주 선정_배당주편(1) 나는 현재 모든 주식 투자를 ETF로만 하고 있다. 처음 주식투자를 시작할 때 ETF로 입문한 것도 있지만, 그래도 초반에는 개별주도 투자를 했었다. 하지만 모두 정리하고 ETF만 하는 이유가 있다. 1. 개별 회사에 대한 믿음 부족 2. 산업군 및 회사에 대한 대응 어려움 3. 종목 선정의 어려움 4. 자산배분 5. 안정적인 투자 지향 이러한 이유로 개별주는 모두 정리하고 ETF로만 투자를 하고 있다. 그리고 여러 매체를 접하면서 ETF만으로도 다양한 전략이 있어서 여러 방법을 공부하고 투자에 접목시키고 있다. 그런데 최근 미국투자를 어떻게 할 지 방향을 다시 고민하고 있다. 주식으로 돈을 벌 수 있는 것은 매매차익과 배당 두 가지인데, 매매차익은 시장이 올라야 수익을 볼 수 있다. 따라서 시장 상황에.. [투자연구#6]레버리지 모멘텀 비율 투자 ETF 투자를 어떻게 할지 요즘 계속 고민하고 있다. 특히 레버리지를 어떻게 활용할지가 가장 큰 고민인데, 여러가지로 검색해봐도 마땅치가 않다. 그래서 직접 백테스트를 해보기도 하는데 역시 뭔가 한계가 있다. 최근에 이동평균선을 활용하는 방법에 대해 이리저리 궁리하고 있다. 그래도 이동평균으로 찾으니 레버리지 투자와 관련된 글을 좀 찾을 수 있다. ※내가 왜 레버리지ETF를 투자자산으로 삼는지는 나중에 한 번 적어볼 생각이다. 이런 저런 생각을 하면서 운동을 하던 중, 내가 적용하고 있는 전략을 사용해볼까하는 생각이 들었다. 가중평균 모멘텀을 활용하는 것인데, 모멘텀 점수에 따라 비중을 다르게 하는 것이다. 현재 내가 사용하는 모멘텀 산출 방식을 활용하면 최대 6.5점에서 최소 -6.5점까지 나온다. 이.. [투자연구#5]레버리지 이동평균선 백테스트 요즘 레버리지ETF를 어떻게 투자에 활용할지 고민 중이다. 지금은 가중 모멘텀 스코어를 활용해서 투자하고 있는데, 매번 계산하는 것도 귀찮고 검증도 제대로 안됐다. 그래서 좀 더 간편하게 투자할 수 있는 방법을 찾고 있고, 그 중 하나로 이동평균선을 고려하고 있다. 이동평균선이란? 평균은 누구나 알고 있을 개념이다. 간단하게 계산하고자 하는 값을 더한 뒤 그 값들의 갯수만큼 나눈 것이다. 흔하게 사용하는 평균은 산술평균이고, 그 외에도 여러 평균이 있지만 그걸 공부하고자 하는 것은 아니니깐. 이동평균은 말그대로 평균이 이동한다는 뜻으로, 100개의 평균을 구한 다음 101번째의 값이 나온다면 맨 처음 1번째의 값을 버리고 2~101까지의 평균을 다시 구하는 것이다. 주식은 매일 변하기 때문에 이렇게 이동.. [투자연구#4]이동평균을 이용한 배당적립+레버리지모멘텀(3) 처음 전략을 세울 때 2배 레버리지를 사용하기 때문에 가능하면 배당과 레버리지의 비율을 동일하게 맞추고 싶었다. 그런데 그러면 2:1의 비율이기 때문에 QLD는 1/3, 배당은 2/3이라는 애매한 숫자가 나오게 된다. 뭐, 그에 맞춰서 투자금액을 3의 배수로 한다면 되겠지만(...) 그건 그것대로 귀찮은 일이라서 못하겠고. 어쨌든 괴상한 신념(??) 때문에 QLD는 30%, SCHD는 60%로 투자하고, 나머지 애매한 10%는 배당에 좀 더 비중을 둬서 리츠(XLRE)로 넘겼다. 그래서 전략 내에서 각 자산의 투자 비중은 QLD 30%, SCHD 60%, XLRE 10%가 됐다. 그런데 리츠ETF가 생각보다 썩 좋은 성과를 내지는 못하는 것 같다. 백테스트를 돌릴 때 리츠를 넣는 것과 안 넣는 것에서 차.. [투자연구#4]이동평균을 이용한 배당적립+레버리지모멘텀(2) 지난 글에서 Portfolio Visualizer를 이용해서 10개월 이평선에 대한 타이밍 전략을 백테스트 해봤다. 하지만 해당 사이트를 사용하는 이유는 포트폴리오를 만들기 위함이고, 따라서 이평선 전략만 사용할 것도 아니다. 이런 사람들을 위해서(?)인지 이 사이트에서는 특별한 기능을 제공해주는데, 코어-위성 전략이다. 간단히 설명하면, 정적 포트폴리오를 Core로 하고, 타이밍 모델을 Satellite로 하는 전략에 대해 백테스트를 하는 것이다. 말로 설명하는 것보다 직접 하는게 더 좋으니 한 번 찾아서 해보시길 바라며... https://www.portfoliovisualizer.com/test-market-timing-model?timingModel=4&coreSatellite=true Test .. 이전 1 2 3 다음
