아부남 블로그

이번에는 더욱 보수적으로 운용하는 방식에 대해 백테스트를 해보았다. 참고로 지난 글에서 엑셀 데이터에 오류가 있어서 약간 수정을 했다. 1. 단순평균 모멘텀 추세 레버리지ETF의 투자 기준으로 모멘텀 스코어를 계산했다. 가중평균이든 단순평균이든 아주 큰 차이를 보여주지는 못했다. 그런데 이 방법은 계산된 모멘텀 스코어가 단순히 0을 초과할 때만 투자를 하기 때문에, 현재 시장이 추세적으로 상승하고 있는지를 보여주지는 못한다. 그렇기 때문에 계속 보유하고 있다가 뜬금없이 팔거나 사는 구간이 생기곤 한다. 위의 경우처럼 한 달 간격으로 사고파는 구간이 생김으로써 수수료와 같이 부수적인 손실이 발생하게 된다. 따라서 이를 최소화하는 방법이 무엇이 있을까 하다가, 어떤 블로그에서 글을 하나 봤다. "모멘텀의 추..

지난 포스팅에서 배당적립+레버리지모멘텀 전략에 대해 백테스트를 진행했다. 이 전략에 포함되는 ETF는 QLD, SCHD, VNQ로, 가장 늦게 상장된 SCHD를 기준으로 백테스트가 진행됐다. 기간이 10년정도 되긴 하지만, 미국장이 가장 강했던 시기라서 과최적화된 부분이 있다고 본다. 그렇기 때문에 좀 더 긴 시간에 대해 백테스트를 하고 싶었다. 그래서 SCHD보다 상장일이 더 빠른 ETF를 찾아봤다. ETF.com에 들어가서 배당ETF 카테고리 중 상위 20개의 목록이다. 여러 종류가 있지만 그래도 규모도 비슷하고 상위권에 위치한 VYM을 선택하기로 했다. 아래 쪽에 있는 DVY가 더 오래되긴 했지만, 어차피 QLD도 2006년에 상장되었기 때문에 같은 연도에 시작한 VYM이 더 좋은 선택이라고 생각한..

https://abunamja.tistory.com/18 지난 글에서 내가 개발(?) 중인 전략에 대한 짧은 백테스트를 해봤다. 처음에 엑셀로 데이터를 정리해서 백테스트를 할 때, SCHD의 상장일을 기준으로 데이터를 정리했다. 모멘텀 계산을 위해 12개월 이후부터 백테스트를 진행하다 보니 최초 시작일이 2012년 10월부터 계산을 하게 됐다. 그런데 생각해보니 모멘텀의 경우 12개월 이전부터의 데이터를 사용하면 되므로, 굳이 SCHD의 상장일에 맞출 필요가 없었다. 그래서 SCHD의 상장일 이전부터 QLD에 대한 모멘텀 계산을 진행했고, SCHD의 상장일인 2011년 10월부터 백테스트를 수행했다. 그 결과가 지난 글이었다. 이후 엑셀 함수를 조금 더 보완하여 백테스를 추가로 진행했다. 백테스트 기간은..

지난 글에 적었던 배당적립+레버리지모멘텀에 대한 백테스트를 적어본다. 이전 백테스트와 마찬가지로 정교하지 않은 백테스트이다. 웹크롤링이나 프로그래밍을 할 줄 모르고, 엑셀도 잘 다루지 못할뿐더러, 데이터 역시 적절하게 가공하지 못하기 때문이다. 주가 데이터도 그냥 엑셀함수를 통해 매달 첫 번째 날의 종가를 불러온 것을 썼을 뿐이다. 그렇지만 전략에 대한 개념을 잡고 대략적인 결과를 보고자 진행해봤다. 우선 기본적으로 구상했던 전략대로 백테스트를 해봤다. QLD(30%), SCHD(60%), VNQ(10%) XLRE 대신 VNQ를 선택한 이유는 백테스트 기간을 늘리기 위함이다. 백테스트는 SCHD가 상장된 2011년 10월부터 진행했다. SCHD가 2011년 10월 20일에 상장됐다고 하는데 왜 엑셀에서는..

미국주식에 투자하기 위해 여러 책과 영상을 보면서 공부하고, 내 생각에 논리가 맞다고 판단되는 전략에 투자하기 시작했다. 그렇게 시작한 것이 동적자산배분이었고, 작년부터 운용하기 시작했다. 비록 작년부터는 동적자산을 활용하기 어려운 시장이었지만, 그래도 투자 논리에 대해 생각하면서 이어나가고 있다. 중간에 투자 전략을 바꾸기는 했지만, 일단 전략 원칙을 지키면서 투자할 계획이다. 나름대로 공부를 하고 투자 전략을 세워 선택한 것이지만, 그래도 아쉬운 마음이 남은 것은 사실이다. '배당을 받고 싶다.' 어떤 글에 적었는지 모르겠지만, 나는 주식을 처음 시작한 것이 주가 상승보다는 배당 때문이었다. 사실 지금 보면 배당이 아주 좋은 것만은 아니고, 아주 특별한 것은 아니란걸 알 수 있다. 채권을 사면 이자가..