미국 투자 (53) 썸네일형 리스트형 [23.10] 동적자산배분 결산 #10 추석을 지나면서 어느덧 10월이 됐다. 이제 23년도 3개월밖에 남지 않은 지금, 슬슬 내년을 고민하고 있다. 투자뿐만 아니라 인생에 대해서도 고민이 많은 이 시점. 진로도 걱정이지만 투자도 신경써야하기에 계속해서 투자는 이어나간다. 8월까진 시장상황이 괜찮았는데 9월이 되니 급락해버렸다. 현재 사용 중인 전략 : 레버리지 추세 비율, 채권동적자산, HAA(예비) 1. 레버리지 추세 비율 이 전략을 사용한 이후 처음으로 급격한 하락을 경험했다. 이전달엔 그래도 6.5 -> 4.5로 떨어졌는데, 이번에는 4.5 -> 1.0으로 상당히 많은 하락이 있었다. 그만큼 시장도 안 좋다는 의미이고, 나의 계좌도 많이 박살났다는 뜻이다.(...) 전략이 궁금해서 챗gpt한테 물었을 때, 급격한 시장 변동을 조심하라고.. [23.09] 동적자산배분 결산 #9 어느덧 무더운 여름이 지나고 저녁이 되면 선선한 날씨가 되었다. 비도 그렇게 오고 더위도 그렇게 심하더니 광복절이 지나니 날씨가 금새 바뀌었다. 참으로 자연은 신기하다. 무더웠던 여름처럼 시장도 뜨거웠다. 뜨겁게 오른게 아닌 뜨겁게 출렁인다. 뭔가 뉴스가 많아서 주가가 출렁였는데 기억이 안 난다. 그 시장 안에 있으니 레버리지의 무서움을 몸소 느꼈다. 10%대의 수익이 순식간에 0% 밑으로 떨어지는 것을 보면서 왜 레버리지가 위험한지 알았다. 하지만 나름 세워놓은 규칙에 따라 레버리지etf 투자법은 계속 진행하려고 한다. 뒤에서 말하겠지만 투자 전략을 바꾸기로 했다. 지난 번에 백테스트 했던 레버리지 비율 투자를 진행하기로 했다. 자세한건 아래 포스팅 하기로... 현재 사용 중인 전략 : 레버리지 추세 .. 백테스트에 유용한 사이트 소개 동적자산배분을 알게 된 이후 강환국 작가의 책과 유튜브에 소개된 몇 개의 전략을 따라하기 시작했다. 간단한 전략은 따라하기 편하지만, 조금 복잡한 경우에는 별도의 계산과정을 거쳐야한다. 예를 들어 모멘텀 계산을 하는 경우 해당 ETF의 주가를 필요한 개월에 따라 찾아서 계산해야 한다. 이걸 조금 더 편하게 하기 위해서 엑셀이나 스프레드시트를 활용하긴 하지만, 그래도 수작업을 해야하는 것은 변함이 없다. 워낙 귀찮아서 자동으로 할 수 있는 스프레드시트 함수를 찾아서 적용했는데, 수정주가를 반영하지 못하니 잘 안 맞는 경우가 생기기도 했다. 하지만 코딩을 할 줄 모르는 나... 별다른 방법이 없으니 일일이 수정주가를 찾아서 입력해 계산하고 있다. 하지만 나만 이런 불편함을 느끼는 것이 아닐터. 수많은 능력자.. [투자연구#6]레버리지 모멘텀 비율 투자 ETF 투자를 어떻게 할지 요즘 계속 고민하고 있다. 특히 레버리지를 어떻게 활용할지가 가장 큰 고민인데, 여러가지로 검색해봐도 마땅치가 않다. 그래서 직접 백테스트를 해보기도 하는데 역시 뭔가 한계가 있다. 최근에 이동평균선을 활용하는 방법에 대해 이리저리 궁리하고 있다. 그래도 이동평균으로 찾으니 레버리지 투자와 관련된 글을 좀 찾을 수 있다. ※내가 왜 레버리지ETF를 투자자산으로 삼는지는 나중에 한 번 적어볼 생각이다. 이런 저런 생각을 하면서 운동을 하던 중, 내가 적용하고 있는 전략을 사용해볼까하는 생각이 들었다. 가중평균 모멘텀을 활용하는 것인데, 모멘텀 점수에 따라 비중을 다르게 하는 것이다. 현재 내가 사용하는 모멘텀 산출 방식을 활용하면 최대 6.5점에서 최소 -6.5점까지 나온다. 이.. [투자연구#5]레버리지 이동평균선 백테스트 요즘 레버리지ETF를 어떻게 투자에 활용할지 고민 중이다. 지금은 가중 모멘텀 스코어를 활용해서 투자하고 있는데, 매번 계산하는 것도 귀찮고 검증도 제대로 안됐다. 그래서 좀 더 간편하게 투자할 수 있는 방법을 찾고 있고, 그 중 하나로 이동평균선을 고려하고 있다. 이동평균선이란? 평균은 누구나 알고 있을 개념이다. 간단하게 계산하고자 하는 값을 더한 뒤 그 값들의 갯수만큼 나눈 것이다. 흔하게 사용하는 평균은 산술평균이고, 그 외에도 여러 평균이 있지만 그걸 공부하고자 하는 것은 아니니깐. 이동평균은 말그대로 평균이 이동한다는 뜻으로, 100개의 평균을 구한 다음 101번째의 값이 나온다면 맨 처음 1번째의 값을 버리고 2~101까지의 평균을 다시 구하는 것이다. 주식은 매일 변하기 때문에 이렇게 이동.. [23.08] 동적자산배분 결산 #8 7월 마지막 토요일부터 휴가를 다녀오느라 포스팅이 하루 늦었다. 특별히 어디간건 아니고 분양받은 아파트에 가서 뒹굴거리다 왔다.(...) 컴퓨터도 없고 노트북도 없어서 작업이 불가능했다. 태블릿을 들고가긴 했는데 회사꺼라 개인용으로 굳이 쓰고싶지 않았다. 레버리지 모멘텀 계산을 위해 잠깐 로그인하긴 했지만 곧바로 로그아웃. 다행히 스노우볼72라는 사이트를 통해서 알려진 전략은 보유 전략을 알려주므로 그걸 보고 매매를 진행했다. 현재 사용 중인 전략 : 배당 적립+레버리지 모멘텀, 채권동적자산, HAA 1. 배당 적립+레버리지 모멘텀 미국시장이 뜨겁다. 덕분에 레버리지는 미쳤다. 경기침체를 이야기하더니 '웃기는 소리!'하면서 미친듯이 오르고 있다. 덕분에 레버리지ETF의 수익률은 10%대에 진입했고, SC.. [전략 수정]XLRE 전량 매도 지난 글에 백테스트를 해보고 리츠ETF는 빼기로 결심했다. 엊그제인가 매도를 걸고 잤는데 안돼서 다시 매도를 걸었는데 금새 체결이 됐다. 내가 매도하고 나니 역시나 더 오른 상태로 종가 ㅋ 뭐, 어차피 팔고나면 쿨하게 잊어버리기 때문에 상관없다. 매입평균가 : $36.5 매도평균가 : $38.5 수익률 : 5.48% 지금 배당 적립+레버리지 모멘텀 전략을 바꿀까 고민하고 있다. 재테크 스터디에 필요한 자료를 만들다보니 해외 직투의 배당에 대해 단점이 보여서 말이다. SCHD는 최근 국내상장 ETF로도 상품이 많이 나와서 절세계좌로 투자할 수 있기 때문이다. 달러 배당도 좋긴 한데... 세금이 커서 고민된다. 이건 국내투자 쪽에 글을 쓰면서 정리해보자. [투자연구#4]이동평균을 이용한 배당적립+레버리지모멘텀(3) 처음 전략을 세울 때 2배 레버리지를 사용하기 때문에 가능하면 배당과 레버리지의 비율을 동일하게 맞추고 싶었다. 그런데 그러면 2:1의 비율이기 때문에 QLD는 1/3, 배당은 2/3이라는 애매한 숫자가 나오게 된다. 뭐, 그에 맞춰서 투자금액을 3의 배수로 한다면 되겠지만(...) 그건 그것대로 귀찮은 일이라서 못하겠고. 어쨌든 괴상한 신념(??) 때문에 QLD는 30%, SCHD는 60%로 투자하고, 나머지 애매한 10%는 배당에 좀 더 비중을 둬서 리츠(XLRE)로 넘겼다. 그래서 전략 내에서 각 자산의 투자 비중은 QLD 30%, SCHD 60%, XLRE 10%가 됐다. 그런데 리츠ETF가 생각보다 썩 좋은 성과를 내지는 못하는 것 같다. 백테스트를 돌릴 때 리츠를 넣는 것과 안 넣는 것에서 차.. [투자연구#4]이동평균을 이용한 배당적립+레버리지모멘텀(2) 지난 글에서 Portfolio Visualizer를 이용해서 10개월 이평선에 대한 타이밍 전략을 백테스트 해봤다. 하지만 해당 사이트를 사용하는 이유는 포트폴리오를 만들기 위함이고, 따라서 이평선 전략만 사용할 것도 아니다. 이런 사람들을 위해서(?)인지 이 사이트에서는 특별한 기능을 제공해주는데, 코어-위성 전략이다. 간단히 설명하면, 정적 포트폴리오를 Core로 하고, 타이밍 모델을 Satellite로 하는 전략에 대해 백테스트를 하는 것이다. 말로 설명하는 것보다 직접 하는게 더 좋으니 한 번 찾아서 해보시길 바라며... https://www.portfoliovisualizer.com/test-market-timing-model?timingModel=4&coreSatellite=true Test .. [투자연구#4]이동평균을 이용한 배당적립+레버리지모멘텀(1) 오랜만에 쓰는 글이지만, 백테스트는 오래 전에 했던 내용이다. 개인적으로 엑셀을 활용하는 것은 아무래도 한계가 있으니 더 잘 짜여진 Portfolio Visualizer를 사용해서 백테스트하는 것이 더 신뢰도가 높다고 생각한다. 이 사이트를 안지는 꽤 됐지만 그동안은 정적 자산배분에 대해서만 백테스트를 돌렸다. 다른 기능은 뭔지 잘 모르겠고 마켓타이밍이란 것도 몰랐으니 쓸 일이 없었다. 그런데 마켓타이밍 전략을 알게되고, 포트폴리오 비주얼라이저 사이트에서 일부 지원한다는 것을 알게 되었다. 그래서 확인해보니 사용할 수 있는 기능이 있었다. 여러가지 방법을 지원해주는 것 같은데, 다른 것들은 잘 모르겠다. 내가 많은 전략을 이해한 것도 아니고 극히 일부의 전략만 따라하기에 어떻게 사용해야할 지 모르기 때문.. 이전 1 2 3 4 5 6 다음
