[23.09] 동적자산배분 결산 #9

어느덧 무더운 여름이 지나고 저녁이 되면 선선한 날씨가 되었다.

비도 그렇게 오고 더위도 그렇게 심하더니 광복절이 지나니 날씨가 금새 바뀌었다.

참으로 자연은 신기하다.

무더웠던 여름처럼 시장도 뜨거웠다. 뜨겁게 오른게 아닌 뜨겁게 출렁인다.

뭔가 뉴스가 많아서 주가가 출렁였는데 기억이 안 난다.

그 시장 안에 있으니 레버리지의 무서움을 몸소 느꼈다.

10%대의 수익이 순식간에 0% 밑으로 떨어지는 것을 보면서 왜 레버리지가 위험한지 알았다.

하지만 나름 세워놓은 규칙에 따라 레버리지etf 투자법은 계속 진행하려고 한다.

 

뒤에서 말하겠지만 투자 전략을 바꾸기로 했다.

지난 번에 백테스트 했던 레버리지 비율 투자를 진행하기로 했다.

자세한건 아래 포스팅 하기로...

 

현재 사용 중인 전략 : 레버리지 추세 비율, 채권동적자산, HAA(예비)

 

1. 레버리지 추세 비율

얼마 전에 백테스트 했던 레버리지 추세 비율 투자를 진행한다.

마침 모멘텀 스코어도 계산해보니 이전 달에 비해 떨어졌으니 원래는 매도를 모두 해야했다.

하지만 새로운 전략에 투자하기로 결정했으니 따로 매도하지는 않고 오히려 비율대로 추가로 매수했다.

모멘텀 점수가 4.5가 나왔으니 6.5로 나눠서 총 투자금액의 약 70%정도를 전부 QLD에 투자했다.

위험하긴 하지만 몰빵 투자는 아니니까...라고 위로해본다...

그리고 남아있던 SCHD는 모두 매도했다.

매수 : QLD(66.6)

매도 : SCHD(75.05)

유지 : QLD(60.00)

수익률 : 2.91%(실현), -0.78%(월 평가)

 

2. 채권동적자산

그리고 레버리지 투자 전략을 바꾸면서 또 바꾼 것이 있다.

투자 전략을 3가지로 진행하고 있었기에, 서로 섞이지 않도록 계좌도 3개로 나눠서 운용했다.

하지만 그렇게 하다보니 투자가 너무 분산되어서 관리도 귀찮고 수익률도 영 시원찮다보니 이게 맞나 싶었다.

그래서 3개의 계좌에 나눠놓은 투자금을 전부 하나로 통합시켰다.

그리고 투자 전략도 우선순위를 뒀다.

가장 1순위 전략은 레버리지 추세 비율이고, 2순위는 채권동적자산으로 정했다.

즉, 이번 레버리지 추세 비율이 대략 69%가 나왔으니, 나머지 31%가량은 채권동적자산에 투자하는 것이다.

따라서 투자 전략대로 3개의 ETF를 나머지 비율에 맞춰 나눠 투자했다.

근데 강환국 유튜브랑 스노우볼72 사이트를 보니 ETF 하나가 바뀌었다.

예전에는 국제채권이 BWX였는데, 이번에 보니깐 BNDX로 소개하고 있었다.

원래 저거였나 싶었는데 예전 강환국 작가의 영상을 보니까 BWX로 소개한게 맞았다.

뭐지? 언제 바뀐건가?

매수 : HYG(75.06), EMB(85.29), BNDX(48.59)

매도 : X

유지 : X

수익률 : 0%(실현), 0%(월 평가)

 

3. HAA(예비)

바뀐 전략에 의해 가장 애매하게 된 것이 HAA전략이다.

투자를 하자니 너무 분산되고, 안 하자니 전략을 안 쓰는 건 또 아쉽고.

그래서 전략을 어떻게 짤 지 고민하고 있다.

레버리지 투자에서 비율이 0%가 나올 때 모두 HAA 전략으로 진행할 것을 고려하고 있는데...

근데 레버리지에 투자하지 말라는 신호가 나올 정도면 HAA도 투자하지 말라고 뜰 것 같은데...?

이번에도 QLD는 일정 비율로 투자하는데 HAA는 현금화하라고 신호가 나왔다.

이러면 투자를 할 수는 있을까?

일단은... 좀 더 고민해야겠다.

매수 : X

매도 : X

유지 : X

수익률 : 0%(실현), 0%(월 평가)

 

결론

한 달 정도 고민을 했는데 어차피 전량 매도해야 할 바에는 새로운 전략에 투자하자고 생각했다.

그리고 곧바로 실행에 옮겨서 한 번 해보기로 했다.

과연 성공할 것인가...

나름대로 레버리지의 수익률도 쫓으면서 방어를 위해 채권ETF 투자+현금화 하는 전략으로 구상했는데 잘 될지는 모르겠다.

전략을 스위칭하는 방식으로 백테스트를 해보면 좋은데 어떻게 해야하나...

어쨌든 새로운 전략을 시도해보는 것 한 번 끌고 가보자.

그나저나 전략이 너무 자주 바뀌는 것 같은데...