[23.01] 동적자산배분 결산 #1

22년 9월부터 미국주식을 동적자산배분으로 매매하고 있다.

그동안 선택한 모든 전략이 모두 현금보유였기에 매매가 없었는데, 12월에 처음으로 매매 신호가 떴다.

생각을 못하고 블로그에 글을 안 적었는데, 23년도 됐고 하니 블로그 글 쓰는 습관도 들여볼 겸 투자 기록을 해보고자 한다.

 

현재 사용 중인 전략 : 종합듀얼모멘텀, VAA공격형, GTAA5, 채권동적자산

 

1. 종합듀얼모멘텀

동적자산을 시작한 이후 지금까지 유일하게 매매가 없는 전략이다.

1년 전과 비교해서 얼마나 증시가 안 좋은지 알 수 있다.

현재 상태에선 현금이 최고라는 것을 알려주는 지표로 볼 수 있겠다.

매수 : X

매도 : X

수익률 : 0%(실현), 0%(평가)

 

2. VAA 공격형

지난 달에 공격형 자산의 모멘텀 스코어가 모두 플러스가 되어 매수 신호가 떴고, 그 중 가장 높았던 EFA를 매수했다.

그리고 한 달이 지나니 공격형은 EFA를 제외하고 모두 마이너스가 되어 매도 신호가 떴고,

방어형도 모두 마이너스라 현금을 보유하기로 한다.

매수 : X

매도 : EFA(66.50)

수익률 : -2.03%(실현), 0%(평가)

 

3. GTAA5 전략

VAA와 마찬가지로 지난달에 매수 신호가 떴고, 계산 결과에 따라 SPY와 EFA를 매수했다.

그리고 이번달에는 SPY를 매도하라는 계산이 되었기에 SPY를 매도했다.

참고로 원자재 ETF인 DBC는 세금관련 이슈가 있으므로 모멘텀은 DBC로 확인하고, 실제 매수는 PDBC로 해볼까 한다.

잘 몰랐는데 할투 커뮤니티에서 댓글을 읽어보니 PDBC는 배당때문에 모멘텀이 정확하지 않을 수 있다고 한다.

매수 : X

매도 : SPY(384.65)

수익률 : -5.78%(실현), -3.30%(평가)

 

4. 채권동적자산

이번에 처음으로 매수 신호가 HYG에 떴기에 매수를 진행한다.

상승폭이 너무 적긴 한데, 일단 퀀트전략에 따라 매수했다.

원래 해당 계좌에는 돈이 없었지만 종합듀얼모멘텀 전략이 계속 현금보유이기에 해당 계좌에서 돈을 이체해서 매수했다.

매수 : HYG(74.04)

매도 : X

수익률 : 0%(실현), 0%(평가)

 

결론

동적자산을 시작한 이후로 처음으로 매매가 이루어지고 있다. 비록 시장이 워낙 안 좋아서 전부 손실이지만, 많은 돈을 넣은 것도 아니고 이제 시작한 것이므로 큰 의미를 부여하진 않기로 한다. 손실난 부분은 월급이든 다른 걸로 채우면 되니깐.

 

다만 선택한 전략을 계속 유지해갈지는 고민하고 있다. 동적자산배분 외에 정적자산배분은 연금계좌로 진행하고 있는데, 미국주식 쪽도 일부를 정적으로 진행할까 생각하고 있다.

 

그리고 적립식투자도 다시 시작할까 고민 중이다. 어차피 대표적인 시장 지수 ETF는 동적투자를 하고 있으니 적립식은 좀 더 특징적인 ETF(예: SCHD)로만 해볼까 싶은데, 아직 잘 모르겠다.