미국주식 퀀트전략 시작(22.09.02)

예전부터 관심은 있었는데 물려있어서 못 팔고 있던 미국주식을 전부 매도하고 퀀트전략으로 투자하기로 결정했다.

 

9월에 배당까지 받고 손절할까 고민했는데 시장이 좋아질 것 같지 않아서 9월부터 퀀트로 넘어가기로 해서 전부 매도해서 현금을 확보했다.

 

총 투자금액은 20,000달러였는데, 5,000달러는 환율이 많이 올라서 원화로 환전했다.

 

그래서 총 투자금액은 15,000달러.

 

퀀트 전략은 강환국 작가의 거인의 포트폴리오와 유튜브(할 수 있다! 알고 투자) 영상을 보고 선택했다.

 

전략도 여러 개를 섞어서 사용하려고 한다.

 

내가 직접 백테스트를 해보면 좋겠는데, 아직 어떻게 해야할지 모르겠다.

 

일단 개인적으로 마음에 드는(?) 전략을 선택했다.

 

선택한 전략 : CDM(종합 듀얼 모멘텀), VAA 공격형, GTAA5, 채권동적자산

 

전략은 총 4개를 선택했는데, 채권동적자산은 다른 전략에도 채권이 들어있고 15000달러를 4로 나누기 애매해서 일단 제외해서 3개의 전략을 하기로 했다.

 

가격 기준은 매월 마지막 일자로 한다. 마지막 금요일 이렇게 하고 싶은데 아직은 좀 귀찮으니 편한 방법으로 해보기로...

 

1. 종합 듀얼 모멘텀

8월 기준으로 전부 현금 보유를 하기로 한다.

 

이렇게 보니 장이 정말 안 좋다는 느낌을 많이 받는다. 죄다 마이너스라니...

 

참고로 UUP는 달러인덱스 관련 ETF인데 파트4에 해당하는 위험자산 관련해서 확인해보고자 넣은 것이다.

 

2. VAA 공격형

8월 기준으로 전부 현금 보유를 하기로 한다.

 

공격형에 투자하지 않으면 방어형에 넣으라고 하는데, 모멘텀 스코어가 마이너스인데 넣어야하나 모르겠다.

 

일단 할투 유튜브에서는 현금을 가져가기로 했다하므로 주식을 매수하지는 않는다.

 

3. GTAA 5

8월 기준으로 DBC를 20% 보유하기로 한다.

 

현재 유일하게 거래를 한 전략이다.

 

전략에 따라 매수를 했지만, 가격은 떨어지고 있는 추세이다.

 

10개월 이동평균과 거의 달라붙어서 살지말지 고민했지만, 애초에 감정을 배제하고 투자하는게 퀀트이므로 일단 전략대로 진행하기로 했다.

 

어차피 손실이 없는 전략은 아니고, 늦게 시작했으니 초반에는 어느정도의 손실을 감수해야 한다고 본다.

 

 

<후기>

본래 보유했던 ETF가 어느정도 회복되면 매도하고 전략을 실천하려 했지만, 마냥 기다리고만 있을 수는 없다고 생각해서 손해를 보더라도 바로 실천하기로 마음 먹었다.

 

내년 청약까지 부동산 투자는 사실상 막힌 상황이고, 주식도 어떻게 손을 쓸 수 없는 상황인지라 당장 할 수 있는 것을 하자는 마음으로 퀀트를 시작하게 됐다.

 

아파트 잔금이 있으니 투자금을 더 늘리는 것은 어려워 보이므로, 일단 계좌에 있는 달러로만 투자를 해봐야겠다.