[23.03] 동적자산배분 결산 #3

1월에 증시가 반등하는 듯 하더니, 2월에 다시 하락하고 있다.

2월 중순정도?까진 괜찮았는데, PCE가 높게 나오면서 강한 하락 압력을 받고 있는 것 같다.

그러다보니 손실이 발생했지만, 어차피 완벽한 수익은 없으니 이해한다.

 

현재 사용 중인 전략 : 종합듀얼모멘텀, VAA공격형, GTAA5, 채권동적자산

1. 종합듀얼모멘텀

지금 고민 중인 전략인데, 매도 신호가 떠서 금(GLD)를 매도했다.

목표한 예수금을 다 채우지도 못했는데 추세가 바뀌어 버리니... 좋은건가?

어쨌든 이번 달에는 현금으로만 들고간다.

매수 : X

매도 : GLD(171.005)

유지 : X

수익률 : -4.90%(실현), 0%(평가)

 

2. VAA 공격형

유럽증시가 상한가를 찍으면서 회복되고 있었기에 선진국 ETF인 EFA를 매수했는데, 한 달 만에 추세가 바뀌었다.

여전히 EFA는 좋은 신호지만 나머지가 모두 좋지 않다.

하여 EFA를 매도했고, 방어형 자산도 모두 모멘텀이 좋지 않아 현금으로만 보유한다.

매수 : X

매도 : EFA(69.94)

유지 : X

수익률 : -2.24%(실현), 0%(평가)

 

3. GTAA5 전략

지난 달 3가지 ETF를 매수했었는데, VNQ가 하락하면서 매도하게 됐다.

생각보다 많이 떨어져서 손실이 꽤 된다.

참고로 SPY는 현재 손실이 난 상태이고, EFA는 수익이 난 상태이다.

10개월 이동평균과 비교하면 SPY는 좀 불안하긴 한데, 일단 전략을 유지하기로 한다.

매수 : X

매도 : VNQ(85.13)

유지 : X

수익률 : -6.34%(실현), 0%(평가)

 

4. 채권동적자산

금리인상 압박으로 인해 채권이 다시 떨어지고 있는 듯 하다.

지난 달 들고있던 2개의 ETF(EMB, HYG)를 모두 매도했다.

사실 매도하고 나서 HYG의 가격이 동일한 걸 발견했다. 수익률 0%...

어... 그리고 지금 확인해보니 구글 스프레드시트에 가져오는 주가 데이터는 비수정 주가인 듯 하다.

야후 파이낸스로 확인해보니 HYG는 유지하는게 맞는데...?

어... 이럼 어떻게 해야하나...?

그나저나 일일히 찾기 귀찮아서 자동화하려고 스프레드시트로 함수 찾아 넣은건데 그렇게 하면 안되려나?

귀찮아도 하나씩 다 찾아야하나...

매수 : X

매도 : EMB(84.74), HYG(74.2)

유지 : X

수익률 : -1.83%(실현), 0%(평가)

 

결론

약간의 수익이 나던 계좌가 전부 손실로 바뀌었다.

그나마 몇 달 전에 샀던 ETF는 약간의 수익이 났지만, 그보다 지난 달에 샀던 ETF들로 인해 손실이 발생했다.

어느정도 손실은 각오했기에 전략을 계속 이어나가려고 한다.

 

다만 다른 글에서도 썼듯이 전략 일부를 수정하려고 한다.

채권모멘텀은 전체 방어형으로 가져갈 생각이고, 다른 전략들을 어떻게 할지 고민이다.

일단 자산군이 많이 나뉘어진 종합듀얼모멘텀을 수정할까 하는데, 지금 어떤 ETF를 살지 생각 중이다.

현재 생각으로는 배당 적립식+레버리지 모멘텀으로 해볼까하는데, 백테스트를 어떻게 해야할지 모르겠다.

기간이 너무 짧으니 과최적화가 심각하게 된 것 같고...

적립식을 하려는 이유는 역시 배당 때문이다. 배당금을 좀 늘려볼까 싶은 마음이라서 그렇다.

다만 하락할 때 매도 전략을 어떤 방식으로 취해야할지는 더 연구를 해봐야할 것 같다.

배당을 준다고 하락을 무작정 두들겨 맞을 수만은 없으니.

 

그나저나 채권ETF는 어떻게 하지?

HYG를 다시 사야하나...