얼마 전에 책 한 권을 샀다.
챗GPT로 만드는 주식 & 암호화폐 자동매매 시스템 : 네이버 도서
네이버 도서 상세정보를 제공합니다.
search.shopping.naver.com
파이썬 코딩을 할 줄 모르는 나로썬 이보다 좋은 책은 없었다.
도서관에서 빌리려고 했더니 좀 먼 도서관에 있길래 그냥 사버렸다.
책 내용을 따라서 챗GPT에 질문을 입력하니 파이썬 코드를 작성해준다.
오류가 발생해도 그 오류를 다시 복붙하면 수정까지 해준다.
와... 그동안 챗gpt를 대충 썼는데, 자세하게 질문하니 코드까지 정밀하게 짜준다니 놀랍다.
이래서 사람들이 인공지능에 환장(?)하는 것 같다.
확실히 챗gpt 제대로 쓰는 것도 능력이 되는 것 같다.
어쨌건 그렇게 된 김에 예전에 QLD에 대한 백테스트 코딩도 해보고 싶어졌다.
그래서 챗gpt에게 아래와 같이 질문했다.
아래 내용으로 파이썬 코드를 작성해 줘
1. QLD의 1개월 전 마지막 거래일의 종가에 대해 2개월 전부터 12개월 전까지 수익률을 계산한다.
2. 수익률이 양수이면 +1, 수익률이 음수이면 -1로 치환하고, 이를 '모멘텀 스코어'라고 정의한다.
3. 모멘텀 스코어에 가중치를 곱한다. 가중치는 최근에 가까울수록 더 높은 숫자를 부여하고, 멀수록 낮은 숫자를 부여한다. 가중치 숫자는 1~12까지 정수로 한다.
4. 가중치를 곱한 모멘텀 스코어에 대해 평균을 구한다.
5. 평균이 양수이면 투자를 진행하고, 평균이 0이하이면 현금으로 전환한다.
6. 매월 리밸런싱을 진행한다.
7. 1900년부터의 결과를 그래프로 그려준다.
8. 최종 수익률, 연평균 상승률, 최대낙폭을 왼쪽 상단에 표시한다.
이렇게 하니 파이썬 코드를 짜줬고, 추가로 몇 가지 수정을 하니 아래와 같이 그래프가 나왔다.
1900년부터 백테스트 해달라고 했지만, ETF 출시가 2006년에 돼서 그 때부터 진행한 것으로 나온다.
추세를 넣지 않고 일단 그냥 백테스트를 했다.
그랬더니 결과가 연 평균 수익률 21.16%, 최대낙폭 -40.86%가 나왔다.
[투자연구#6]레버리지 모멘텀 비율 투자
ETF 투자를 어떻게 할지 요즘 계속 고민하고 있다. 특히 레버리지를 어떻게 활용할지가 가장 큰 고민인데, 여러가지로 검색해봐도 마땅치가 않다. 그래서 직접 백테스트를 해보기도 하는데 역시
abunamja.tistory.com
이전 글과 비교해보면 음... 허접한 엑셀보다는 이게 더 맞지 않을까?
근데 그래프 추세는 약간 비슷한 느낌이 난다.(?)
챗GPT로 파이썬 코드를 짤 수 있다는 것에 다시 한 번 놀라움을 느끼고 있다.
질문만 제대로 한다면 백테스트를 위한 코드를 만들어 준다니, 프롬프트 엔지니어(표현이 맞는가?)가 왜 필요한지 알겠다.
구체적인 질문을 하는 것도 능력이구나...
AI 코딩을 배울 것이 아니라, 그걸 활용하는 방법을 배우는 것이 더 필요하다고 느껴진다.
그럼 뭘 해야하나...?
'미국 투자 > 투자연구' 카테고리의 다른 글
| [투자연구#11] 배당형 포트폴리오 미국버전 백테스트 (2) | 2024.12.07 |
|---|---|
| [투자연구#10] QQQ와 SPYG 비교, SCHD와의 궁합 (4) | 2024.10.24 |
| [투자연구#8]HAA 전략 응용해보기 (5) | 2024.03.06 |
| [투자연구#7]ETF를 활용한 개별주 선정_배당주편(2) (2) | 2023.12.05 |
| [투자연구#7]ETF를 활용한 개별주 선정_배당주편(1) (1) | 2023.12.02 |
