[23.08] 동적자산배분 결산 #8

7월 마지막 토요일부터 휴가를 다녀오느라 포스팅이 하루 늦었다.

특별히 어디간건 아니고 분양받은 아파트에 가서 뒹굴거리다 왔다.(...)

누가 내 모습을 그린거지...(출처 : https://brunch.co.kr/@onec/335)

컴퓨터도 없고 노트북도 없어서 작업이 불가능했다.

태블릿을 들고가긴 했는데 회사꺼라 개인용으로 굳이 쓰고싶지 않았다.

레버리지 모멘텀 계산을 위해 잠깐 로그인하긴 했지만 곧바로 로그아웃.

다행히 스노우볼72라는 사이트를 통해서 알려진 전략은 보유 전략을 알려주므로 그걸 보고 매매를 진행했다.

 

현재 사용 중인 전략 : 배당 적립+레버리지 모멘텀, 채권동적자산, HAA

 

1. 배당 적립+레버리지 모멘텀

미국시장이 뜨겁다. 덕분에 레버리지는 미쳤다.

경기침체를 이야기하더니 '웃기는 소리!'하면서 미친듯이 오르고 있다.

덕분에 레버리지ETF의 수익률은 10%대에 진입했고, SCHD도 한동안 손실이었는데 수익으로 돌아섰다.

다른 두 전략은 손실을 보면서 매도했는데, 유일하게 현재 수익을 내고 있다.

좋긴한데, 내가 허접하게 만든 전략이라 불안함이 있는 것은 사실이다.

거기다 배당투자에 대해서도 고민이 생기면서 전략을 수정해야하나 고민하고 있다.

미국배당ETF를 추종하는 국내상장 상품이 많이 나와서 세재혜택을 받는게 더 낫다고 생각이 들어서 말이다.

그리고 적립도 말이 적립이지 최근 달러가 워낙 많이 올라서 적립도 되지 않고 있고...

그냥 전부 레버리지로 돌릴까 고민 중이다.

아니면 강환국 작가가 개발한(?) 변형듀얼모멘텀처럼 레버리지 모멘텀+채권동적배분을 한꺼번에 섞을까 고민 중...

이건 어떻게 백테스트를 해야하나...

XLRE를 매도하고 남은 예수금을 전부 매수했다. 마침 QLD:SCHD=1:2의 비율이 나오길래 풀매수.

이제 비중도 안 지켜지고... 적립식 폐기를 해야할 때인가...

매수 : QLD(68.45),SCHD(75.40)

매도 : XLRE(38.50)

유지 : QLD(60.00), SCHD(73.08)

수익률 : 5.48%(실현), 2.06%(월 평가)

 

2. 채권동적자산

지금까지 채권동적자산에서 왜 다른 사람들과 다른지 이유를 찾았다.

스노우볼72와 내가 직접 비교한게 다르길래 왜 그러지 했더니 BIL ETF와 수익률을 비교해야했는데, 그걸 빼먹은 것이다.

그래서 직접 다시 계산하니까 동일한 결과가 나왔다.

역시 전략을 꼼꼼하게 살펴봐야한다.

어쨌든 이번달에도 손실이 났다.

TLT가 큰 손실이 있었고, 다른 ETF는 한동안 손실을 보다가 막판에 조금 올라서 수익에 진입하긴 했다.

하지만 TLT의 손실률이 6%대여서 결국엔 손해...

그래도 전략대로 진행해야하니 손절.

그나저나 왜이렇게 채권이 좋지 않은거지? 미국 기준금리를 더 올려서 그런가...

매수 : X

매도 : EMB(86.82), HYG(74.86), TLT(98.84)

유지 : X

수익률 : -1.55%(실현), 0%(월 평가)

 

3. HAA

이번 달에도 HAA는 현금을 들고간다.

모멘텀을 보면 S&P500(VOO)의 수익률이 엄청난걸 볼 수 있다. 모멘텀 점수가 10점대라니...

게다가 미국 소형주, 선진국, 개도국 ETF들 모두 높은 모멘텀을 보이고 있다.

그런데 TIP의 모멘텀이 좋지 않아서 보수적인 결과가 나왔다.

수익을 놓친 것은 아깝지만 내 돈이 아니다라는 생각으로...

매수 : X

매도 : X

유지 : X

수익률 : 0%(실현), 0%(월 평가)

 

결론

일단 내년에 대학원은 무산되어서 투자에 여력이 좀 생겼다.

주식을 더 넣기에는 환율이 아직 높은 편이라 환테크하다 월이 넘어간 금액만 추가로 넣었고, 더 많은 자금을 넣지는 않았다.

최근 부동산에 좀 더 관심이 생겨서 알아보고 있는 중이라 주식은 현재 상태에서 멈췄다고 보면 될 것 같다.

그리고 배당에 대해서 고민을 좀 더 해야겠다.

배당은 국내에서 절세계좌를 활용해서 세금을 최대한 아끼고, 미국주식은 자체 몸집을 키우는 방향으로 해야할 것 같다.

레버리지에 대한 투자방법을 어떻게 할 지 그건 더 연구를 하든 찾아보든 해야겠고...

환율은 언제 떨어지려나...