[23.05] 동적자산배분 결산 #5

어느 새 23년이 된지 4개월이 지났다.

최근 개인적인 상황이 많이 겹치면서 투자에 신경을 쓰기가 쉽지 않다.

그래도 투자를 꾸준히 이어나가기 위해서 퀀트 투자는 계속해서 진행한다.

 

현재 사용 중인 전략 : 배당적립+레버리지 모멘텀, 채권동적자산, HAA

 

1. 배당 적립+레버리지 모멘텀

지난달부터 시작한 배당 적립+레버리지 모멘텀 전략이다.

내가 못 찾은 것일수도 있지만 현재 이용하고 있는 사이트 중에서는 이 전략에 대해 백테스트를 할 수 없어서 자체적으로 엑셀을 활용해 백테스트를 진행했다.

정확한 백테스트가 아니니 수익률 등을 가늠하기 어렵지만, 그래도 전략을 진행하고자 한다.

QLD의 모멘텀 스코어를 계산하니 이전달 스코어보다 높게 나와서 보유하기로 결정했다.

이전에는 단순히 0을 초과하면 보유하기로 했는데, 이번 달부터는 0초과 및 이전달보다 높을 경우라는 조건을 붙였다.

혹시나 팔아야하나 싶었지만 다행히(?) 매도하지는 않아도 된다.

그나저나 최근 시장이 워낙 변동성이 커서 매일 등락이 장난 아니다.

처음에 QLD를 매수했을 때는 한동안 수익권이었다가, 그 이후는 또 한동안 손실권이었다.

그러다 최근에는 다시 수익으로 전환됐다.

안그래도 변동성이 심한 장인데 레버리지까지 활용하니 더더욱 그런 듯 싶다.

그래도 일단 해볼 때까지(?) 해보자.

그리고 배당ETF는 추가 자금을 투입하지 않았다. 환율이 워낙 올라서 환전할 타이밍을 놓쳐버렸기 때문이다...

매수 : X

매도 : X

유지 : QLD(48.93), SCHD(73.08), XLRE(36.64)

수익률 : 0%(실현), 0.38%(평가)

 

2. 채권동적자산

올해들어 여러 사건이 터지면서 더이상 금리를 올리기 어려울 것이란 전망 때문인지 채권ETF들의 수익이 꽤 좋다.

그래서 모든 채권ETF가 수익권인 상태이고, 그 중 상위 3개의 ETF가 추려졌다.

지난 달과 다른 점은 LQD를 매도하고 TLT를 매수한 것이다.

여전히 강환국 작가의 결과와 다르다. 심지어 얼마 전 알게된 자산배분 사이트의 결과와도 다르다.

혹시나 싶어 수정되지 않은 주가로 계산했는데도 동일한 결과가 나왔다.

정확힌 이유를 알면 좋겠는데 왜 그런걸까?

그래도 우선은 내가 계산한대로 진행한다.

매수 : TLT(105.25)

매도 : LQD(108.86)

유지 : BWX(23.05), EMB(85.88)

수익률 : -0.26%(실현), -0.66%(평가)

 

3. HAA

가장 최근 발표된 전략인 HAA를 계속해서 유지하고 있다.

카나리아 자산을 계산한 결과는 투자 신호. 그런데 지난달보다 모멘텀스코어가 낮게 나왔다. 괜찮은걸까?

이를 바탕으로 계산한 ETF들은 지난달과 동일한 결과가 나왔다.

다행히(?) 귀찮게 매매할 것이 없기에 손대지 않고 유지하게 되었다.

한 달동안 지켜 본 결과 4개 중 2개는 수익, 2개는 손실 이렇게 되는데, 계속 왔다갔다한다.

역시 어려운 시장이다 보니 변동성이 적지 않다.

근데 생각보다 예수금이 많이 남아서 신경쓰이기는 하는데... 그냥 놔두고 나중에 현금을 더 투입하기로...

매수 : X

매도 : X

유지 : IEFA(67.05), VOO(376.41), IEMG(48.83), IEF(98.77)

수익률 : 0%(실현), 0.73%(평가)

 

결론

2년 전 당첨된 아파트가 곧있으면 입주를 시작한다.

미래 계획을 하면서 여러 고민을 하고는 있지만, 어쨌든 현금을 계속 모았던 이유가 부동산 때문이었는데 곧 문제가 해결될 것으로 보인다.

그러면 남은 현금을 주식으로 좀 옮길 생각이다.

물려있는 한국 주식은 어떻게 해야할 지, 환율은 어떻게 바라볼 지 고민이 되지만 어쨌건 투자 여력이 생긴다는 뜻이다.

지금은 투자금이 적어 절대 수익금 역시 매우 적다. 그렇기에 투자금을 지금의 2배가량 늘려서 운용하려고 한다.

그만큼 손실이 더 커질 수 있지만, 이를 보완하기 위해서 동적자산을 활용하는 게 아니던가.

앞으로 꾸준히 전략을 실행시켜가도록 하자.