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[국내주식]계좌정리 후 재투자 재작년 ISA계좌를 개설하면서 일반계좌에 있던 주식을 ISA로 옮기려고 했다. 하지만 그게 불가능하다고 하기에, 어쩔 수 없이 당시 들고있던 주식(삼성전자우+@, 기억이 잘 안남)을 모두 팔고, ISA 계좌에 돈을 옮긴 후에 다시 매수를 했다. 정확히 기억은 안 나지만(찾아보기 귀찮) 일반계좌의 삼전우 평단가가 55,000원 가량이었고, ISA에서 재매수했을 때는 평단가가 75,000원 가량이었다. 이후 국내주식은 다들 알다시피 하향곡선을 탔고, 결국 내 삼전은 -20%를 찍었다. 당시 ISA계좌를 만든 이유는 배당소득세를 줄이기 위함이었기에, 포트폴리오를 배당주 위주로 투자했다. 그래서 처음에 매수했던 주식은 삼성전자우, KT&G, 맥쿼리인프라 이렇게 3가지였다. 중간에 리츠주도 샀었는데, 5%정도의 ..
아싸가 부자되기 좋은 이유 Outsider 1. [명사] (사회·집단의 일부로 받아들여지지 않는) 국외자[아웃사이더] 2. [명사] (특정 조직·직종에 속하지 않는) 외부인 (출처 : 네이버 사전) 아웃사이더를 사전에서 찾으면 위와 같이 나온다. 간단히 말하자면 소속이 없이 떠도는 외부인 정도로 생각하면 될 것 같다. 여기서 파생된 신조어인 '아싸'는 '무리에 어울리지 않고 혼자 노는 사람'의 의미를 갖는다.(출처 : 나무위키) 왕따나 찐따 이런 말과 비슷한 느낌이 있긴 한데, 아싸가 좀 더 큰 개념으로 느껴진다. 아싸도 자발적/비자발적이 있는데 왕따는 비자발적 아싸 범주에 들어갈 것이다. 이 글에서는 이런 부분이 중요한 것이 아니므로 이정도로만 하고... 조직생활에 익숙한 우리나라 사람들은 보통 아싸에 대한 시각이 '외로움', ..
[투자 고민]개인연금/퇴직연금 포트폴리오 고민 직장생활을 시작한지는 5년차, 현재 회사는 3년차가 되었다. 지금 다니는 곳이 공공기관이긴 하지만, 개인적인 생각과 맞지 않는 점이 많아서 다른 도전을 해보려고 한다. 현재 계획 중인 것이 진행대로 되면 올해까지만 다니지 않을까 싶다. 퇴사하게 되면 이것저것 따질게 엄청나게 많다. 4대보험과 세금, 부동산 등등... 그건 좀 더 명확하게 되면 공부하면서 정리해야할 것 같고, 지금 떠오르는 것은 퇴직금이다. 이전 직장에서 퇴사할 때는 그냥 일반계좌로 퇴직금을 받았는데, 2022년부터 퇴직금은 무조건 IRP 계좌로 받아야한다고 한다. 작년부터 혹시 모를 퇴사에 대비하기 위해 IRP 계좌는 진작 만들어 뒀다. 퇴사와 관련해 이런저런 생각을 하다가 퇴직금이 궁금해졌고, 대충 계산해보니 1,000만원정도 되는 듯..
[연금계좌] 포트폴리오 매도 리밸런싱(23.04) 현재 나에게 주식 포트폴리오는 크게 3가지가 있다. 국내주식(ISA 활용), 미국주식(자산배분전략), 연금계좌(개인연금+퇴직연금) 그리고 각 포트폴리오마다 세부적인 전략을 갖고 계좌를 세분화해서 투자하고 있다. 하지만 국내주식 포트폴리오는 언젠가 정리할 계획이다. 일단 우리나라 개별주에 투자하기에는 시장에 대한 신뢰가 없고(최근 SG증권 사태도 발생했고) ETF로 투자하자니 영 맘에 들지 않는다. 세제혜택이 있긴 하지만 글쎄... 아직 투자금이 작아서 그런지 엄청나게 메리트가 있어보이진 않는다. 시간을 두고 투자할만한 ETF들이 많이 생기면 투자하겠지만, 아직은 신뢰가 쌓이지 않았다. 그래서 큰 틀로 보면 미국주식과 연금계좌를 활용해서 투자를 이어나갈 생각이다. 이 중 미국주식은 따로 글을 작성하고 있고..
[23.05] 동적자산배분 결산 #5 어느 새 23년이 된지 4개월이 지났다. 최근 개인적인 상황이 많이 겹치면서 투자에 신경을 쓰기가 쉽지 않다. 그래도 투자를 꾸준히 이어나가기 위해서 퀀트 투자는 계속해서 진행한다. 현재 사용 중인 전략 : 배당적립+레버리지 모멘텀, 채권동적자산, HAA 1. 배당 적립+레버리지 모멘텀 지난달부터 시작한 배당 적립+레버리지 모멘텀 전략이다. 내가 못 찾은 것일수도 있지만 현재 이용하고 있는 사이트 중에서는 이 전략에 대해 백테스트를 할 수 없어서 자체적으로 엑셀을 활용해 백테스트를 진행했다. 정확한 백테스트가 아니니 수익률 등을 가늠하기 어렵지만, 그래도 전략을 진행하고자 한다. QLD의 모멘텀 스코어를 계산하니 이전달 스코어보다 높게 나와서 보유하기로 결정했다. 이전에는 단순히 0을 초과하면 보유하기로..
[투자연구#0]백테스트 비교(Excel & Portfolio Visualizer) 지금까지 포스팅을 몇 가지 했는데, 모두 엑셀을 통해서 백테스트를 진행했다. 내가 파이썬과 같이 프로그래밍을 할 수 있는 수준도 아니므로 코딩같은 건 꿈도 못 꾸고, 그나마 엑셀을 조금 다루는데(잘 하는 것도 아니다), 다행히 엑셀에서는 주식과 관련된 함수를 제공한다. 그래서 나름 함수를 찾고 알고리즘을 찾아서 백테스트를 할 수 있도록 엑셀을 만들었다. 그리고 이를 바탕으로 블로그 글을 작성해왔다. 그런데 문득 생각해보니 가장 기본적인 것을 하지 않았다. 내가 엑셀로 진행한 백테스트를 검증해보지 않은 것, 즉 Reference가 있음에도 나의 결과를 그와 비교하지 않은 것이다. (논문을 쓰는 거였다면 진작에 까였겠지.) 이렇게 생각이 났으니 바로 실행해보자. 엑셀 함수를 고치는 것도 크게 어렵진 않으니 ..
전세가 사라질 수 있을까? https://land.naver.com/news/newsRead.naver?type=headline&bss_ymd=20230419&prsco_id=020&arti_id=0003492165 “전세사기 주택 2083채 경매 넘어가” [전세사기 피해] 인천 미추홀 피해대책위 실태조사“12개 단지는 사실상 통째 경매로 보증금 못받아 거리에 나앉게 돼”정부 “피해 주택 경매절차 중단”“이런 비극 다시는 없길…” 18일 오 land.naver.com https://land.naver.com/news/newsRead.naver?type=field&news_type_cd=10&prsco_id=417&arti_id=0000914359 동탄 대형 전세사기로 쑥대밭… 서울 강서구, 인천 미추홀구에 이어 경기 화성시 동탄신..
[투자연구#2]배당적립+레버리지모멘텀 백테스트(2-2) 이번에는 더욱 보수적으로 운용하는 방식에 대해 백테스트를 해보았다. 참고로 지난 글에서 엑셀 데이터에 오류가 있어서 약간 수정을 했다. 1. 단순평균 모멘텀 추세 레버리지ETF의 투자 기준으로 모멘텀 스코어를 계산했다. 가중평균이든 단순평균이든 아주 큰 차이를 보여주지는 못했다. 그런데 이 방법은 계산된 모멘텀 스코어가 단순히 0을 초과할 때만 투자를 하기 때문에, 현재 시장이 추세적으로 상승하고 있는지를 보여주지는 못한다. 그렇기 때문에 계속 보유하고 있다가 뜬금없이 팔거나 사는 구간이 생기곤 한다. 위의 경우처럼 한 달 간격으로 사고파는 구간이 생김으로써 수수료와 같이 부수적인 손실이 발생하게 된다. 따라서 이를 최소화하는 방법이 무엇이 있을까 하다가, 어떤 블로그에서 글을 하나 봤다. "모멘텀의 추..
[투자연구#3]레버리지ETF 활용 자산배분(2) 지난 글에 이어서 포스팅을 해본다. 3. 6040 포트폴리오 레버리지 적용(QLD) 자산배분에 대해 알게되면 가장 먼저 접하는 것이 6040 포트폴리오다. 6040 포트폴리오는 주식 60%, 채권 40%의 비율로 투자하는 포트폴리오로 매우 간단하면서 효과가 좋은 포트폴리오로 알려져있다. 여러 변형이 있겠지만 ETF를 활용해서 가장 간단하게 구성하는 것은 SPY 60%, TLT 40%의 방법이 있다. 변동성을 좀 더 줄이기 위해서 TLT(장기채) 대신 IEF(중기채)로 구성할 수도 있다. 2002년부터 백테스트를 해본 결과 위와 같은 결과를 얻을 수 있다. 두 포트폴리오 모두 8~8.5% 정도의 연평균 수익률을 보여줬고, 최대 MDD는 -26%를 보여준다. 다른 글에서 -30%가 넘는 MDD를 보여줬다고 ..
[투자연구#3]레버리지ETF 활용 자산배분(1) 배당적립+레버리지 모멘텀(뭔가 이름을 붙여야할 것 같다. 너무 길다)을 고안하고 관련 연구(?)를 하다보니 레버리지 ETF를 잘 활용하는 것도 하나의 방법이구나라는 생각을 하게 됐다. 이전에도 잠깐 레버리지ETF TQQQ를 매수하긴 했는데, 특별한 이유는 없이 그냥 사본터라 얼마있지 않다 매도했다. 코인에 비교할 것은 아니겠지만, 나한테는 변동성이 거의 코인급의 움직임이었기에 보유해야겠다는 생각이 들지 않았기 때문이다. 그 이후로 레버리지ETF는 나의 관심대상이 아니었다. 수익보다는 손실에 더 초점을 맞췄기에, 높은 변동성의 레버리지는 나에게 맞지 않는 투자였다. 하지만 모멘텀 투자방법을 알게 되고, 이를 활용해서 매매 타이밍에 대한 기준을 정하게 되니 투자폭이 한층 넓어졌다. 특히 이를 활용하면 레버리..

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